Опционные уровни на сегодня

Опционный анализ – это словосочетание, которое оставляет у многих трейдеров слишком много вопросов. Почему? Как правило, большинство валютных игроков не идут далеко в дебри теории Форекса. В этом их главная ошибка, ведь знания – это то, что на валютном рынке никогда не будет лишним. В этом и заключается основа стабильной прибыли.

И поэтому начнем с основ, которых требует опционный анализ для торговли на Forex. Перейдем к терминологии.

Что же такое опционы? Это инструмент, который предоставляет трейдеру право (заметьте, не обязанность) исполнить его в момент окончания. Соответственно, он обладает экспирацией – сроком жизни, которая характеризуется датой и временем.

Опционный анализ на Форекс – это один из дополнительных методов, позволяющих проводить анализ валютного рынка, а также и многих других товарных рынков.

Фьючерс – это инструмент (другими словами, контракт), приобретая который у трейдера появляется обязанность либо купить, либо продать актив в определенное время – дату. Соответственно, финансовая операция должна быть совершена по актуальной для рынка цене.

Страйк – это и есть цена, за которую исполняется опцион. Она изначально задана в инструменте, а покупатель, соответственно, должен совершить покупку/продажу Фьючерса по данному опциону. Продавец в это время должен купить/продать соответствующее количество базового актива.

Взаимосвязь между финансовыми рынками. Да, опционный анализ включает и этот момент в свою терминологию. Как Вы уже поняли, рынок Форекс, опционный и фьючерсный рынок связаны, что и делает большое влияние их друг на друга.

Два вида опционов – Put и Call. Пут – это то, что можно продать или купить. Колл, соответственно, работает по такому же принципу.

Если трейдер покупает опцион Колл, то он должен ожидать, что цена, за которую был куплен опцион, расположится ниже рыночной. Соответственно, тогда сделка будет в плюс.

Если трейдер покупает опцион Пут, то он должен ожидать, что цена, за которую был куплен опцион, расположится выше рыночной. Что, конечно же, также приведет к прибыльной сделке.

Опционный анализ рынка Forex требует правильного расчета опционных уровней – это важно. Соответственно, для того, чтобы не ошибиться, трейдеры пользуются информацией от Чикагской биржи, на которой постоянно обновляется статистика торговли контрактами.

Опционный анализ рынка Forex, конечно же, имеет огромный ряд отличий от технического анализа, которым трейдеры привыкли пользоваться. И, соответственно, имеет огромное значение при торговле. И только в том случае, если Вы действительно в нем разберетесь, Вы сможете его использовать максимально эффективно.

Ведь опционный анализ имеет одну важную особенность: продавцы опционов – это и есть маркет-мейкеры, крупные игроки, банки.

Но в чем основная причина того, что крупные игроки, как правило, имеют дела с продажей ценных бумаг? Как известно, опционы приносят достаточное количество рисков. Соответственно, зарабатывают они именно на комиссии с продажи. А уж тем более, если учесть, что убытки не имеют ограничений, потерять можно действительно практически все. Спасти могут только разного рода хеджирующие элементы. Именно поэтому так важен опционный анализ для торговли на Forex. Ведь, как бы банально это не звучало, задача крупного игрока – заработать, а не потерять. И Вы должны учитывать абсолютно все возможные моменты.

Собственно говоря, как уже известно всем, крупные игроки всегда манипулируют толпой для того, чтобы заработать на них. И это еще одна причина, почему Вы должны изучить опционный анализ. Это лишний раз подчеркивает его важность. Только с его помощью Вы сможете получить необходимую для Вас информацию, которую не видят обычные трейдеры. Вы получите все, что позволит Вам противостоять маркетмейкеру.

Стоит отметить, что, в сравнении с техническим анализом, опционный анализ рынка Forex считается достаточно молодым. И Вы должны осознавать, что данный вид анализа постоянно меняется – то что было несколько лет, месяцев, недель назад и сейчас – это абсолютно разные методы, которые имеют одну основу. Опционный анализ – это тот метод, с которым нужно развиваться. Вы должны постоянно узнавать что-то новое. Ведь, представьте, что было бы, если бы до сих пор не использовали антибиотики во время операций – что бы было? Конечно, ничего хорошего. Методы устаревают, от них остается только одна суть.

Содержание

Роман Анкудинов — Стабильная торговля на Форекс методами опционного анализа (VIP пакет) (2015)

Такая же ситуация преследует и опционный анализ рынка Forex.

Выделим некоторые виды опционов:

  1. Бинарные.
  2. Европейские.
  3. Американские.
  4. Недельные.
  5. И множество других.

Тем не менее, Вы должны понимать, что для того, чтобы провести грамотный опционный анализ для торговли на Forex, Вам понадобятся только третьи опционы – американские.

Данный вид опционов может быть погашен абсолютно в любое время – соответственно, до того, как закончится срок опциона. А тот факт, что у них отсутствует множество ограничений, способствует наиболее правильному прогнозированию цены на споте.

Также Вы должны знать, что такое значимые опционные уровни. Их еще называют статическими. Это, так называемые, места, где происходит скопление действительно огромных денег.

Здесь необходимо постоянно быть на чеку, держа палец на кнопке. Ведь нужно всегда очень быстро реагировать, принимая меры, когда цена подойдет к одному из таких уровней. 

Казалось бы, все звучит действительно очень перспективно, но данный тип уровней предоставит вам всего около 10% того, что может предоставить опционный анализ для торговли на Forex.

Имейте ввиду, что наиболее важным является именно так называемая оптимальная цена, а также граница диапазона. И, конечно, здесь на одном уровне находится и динамическая цена, которая «берется» с онлайн-торгов.

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

В данном случае возникает конфликт интересов, ведь продавцу опциона (чаще всего это маркетмейкер) не выгодно достижение рынком таких цен, при которых покупатели начнут реализовывать своё право покупки. По этой причине вблизи страйков, выгодных покупателям опционов call, следует ожидать появление сильного сопротивления.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Тиковый объем
Форекс-стакан

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1    Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2    Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть).

Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options. В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2015-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков.

Заголовок блога

Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Торговля по биржевым опционным уровням дает трейдеру значительное преимущество перед основной массой бинарных игроков пользующихся только техническим или фундаментальным анализом. Зная, где находятся большие рыночные объемы можно не только повысить шансы на прибыль, но сократить потери.

Получить актуальную информацию, на каких ценовых уровнях находятся сделки крупных игроков, их объем и направление − мечта не только новичков, но и опытных трейдеров. Конечно, видеть в реальном времени, где открыто больше всего отложенных ордеров и Stop Loss’ов может только брокер или маркетмейкер, но для мелких игроков и общедоступная информация может быть источником точного прогноза ближайшего движения цены.

Занимая особое место в мире финансового трейдинга, бинарные опционы не являются уникальным инструментом. Несмотря на существенные отличия их все-таки можно назвать младшим братом биржевых опционов, основная торговля которыми идет на двух Чикагских биржах – опционной CBOE (Chicago Board Options Exchange) и товарной CME (Chicago Mercantile Exchange). Именно эти ежедневные отчеты будем использовать в качестве отправной точки для анализа рынка.

Основные термины

Опцион на валютный фьючерс – биржевой контракт, в котором указан срок действия (экспирации) и цена покупки/продажи определенного объема валюты. Даты экспирации определяются правилами биржи и при их наступлении опцион либо автоматически закрывается в прибыль или убыток, либо продлевается до следующего срока погашения. Для опционов, торгуемых на европейских биржах, возможна досрочная продажа по текущей цене в течение всего срока их действия.

Анализ своей торговли на Форекс. Как проводить анализ собственной торговли?

Для покупки валютного актива используется CALL-опцион, для продажи PUT-опцион.

Открытый интерес (ОИ) – количество и объем действующих (открытых) валютных опционов, по которым не произведен окончательный расчет между покупателями и продавцами. ОИ показывает уровень текущей ликвидности актива и в сочетании с фундаментальным анализом и техническими индикаторами позволяет сделать максимально точный прогноз движения цены.

Страйк (дата и цена исполнения) – цена, которую уплачивает покупатель, приобретая CALL-опцион или продавая PUT. Продавец в свою очередь обязуется продать или купить актив на определенную дату.

Формат входных данных по опционам

В Интернете публикуется достаточно ежедневных отчетов расстановки сил опционных игроков в различных форматах и разной степенью достоверности:

На схемах видны ключевые уровни с наибольшим открытым интересом, которые можно нанести на ценовой график как сильные зоны поддержки/сопротивления, но есть проблема: создание таких красивых таблиц и диаграмм требует времени и к моменту размещения в Интернет (или рассылки) оптимальные точки входа уже будут в прошлом. Запаздывание будет минимальным, если пользоваться официальными источниками, такими как сайт биржи CME, на котором ежедневно публикуются информация по каждому торговому инструменту:

Обилие текстовой информации может показаться сложным для восприятия, но это только на первый взгляд. Необходимые данные находятся здесь:

Торговая стратегия бинарных опционов на индикаторах опционных уровней

Основной принцип: рынок Форекс, пусть с запаздыванием, движется так же, как валютные фьючерсы и опционы (прямая корреляция) по направлению от CALL к PUT, пробивая уровни с «малым» открытым интересом и отскакивая от «больших».

Ручная разметка на графике занимает много времени и всегда есть риск пропустить важную информацию. Индикаторы опционных уровней выводят объем открытого интереса на ценовой график в автоматическом режиме на основании данных CME. Платные варианты не требуют участия трейдера, а в бесплатных, необходимо вручную загружать бюллетени в нужный каталог, что, в принципе, не представляет сложности. Пример работы индикатора:

Важное замечание: качество построения напрямую зависит от точности входных данных. Возможно, понадобятся дополнительные источники, например, с европейских фондовых бирж для евро и фунта

На скрине показан один из универсальных вариантов анализа и открытия сделок, наименования индикаторов и список параметров могут различаться, но общий принцип остается.

В торговле по биржевым опционным уровням главным элементом стратегии является ключевая зона. Это область временного равновесия сил покупателей и продавцом и здесь всегда большие объемы разнонаправленных сделок. Тренд замедляется, рынок может перейти в краткосрочную консолидацию или наоборот резко изменить направление. Статистика показывает, что после ключевой зоны можно с вероятностью 80% ожидать продолжения движения в сторону пробоя до окончания текущей торговой сессии или даже дня. Наглядно видны потенциальные точки открытия PUT-опционов на нисходящем движении с дополнительным подтверждением от индикатора тикового объема RVA.

Не следует забывать о фундаментальном анализе – публикация важных новостей может толкнуть рынок в любом направлении, «ломая» все прогнозы. Владельцы крупных позиций в таких ситуациях не терпят больших убытков, ведь они работают со сроками экспирации не менее месяца, за который цена может вернуться к исходным значениям, а небольшие бинарные депозиты могут закончиться мгновенно. Также не стоит открывать сделки в следующих случаях:

  • экспирация в начале каждого месяца. Текущий график находится на сайтах CBOE и CME.
  • Triple Witching Day или «день тройного колдовства» — третья пятница месяца. В этот день одновременно заканчивается срок действия открытых опционов на акции, индексы и фьючерсов ETF.
  • Quadruple Witching. Дополнительно к предыдущим торговым активам добавляются товарные фьючерсы.

В эти дни рынок абсолютно непредсказуем и рекомендуется не открывать сделки, особенно краткосрочные и внутридневные.

Подведем итог. Чаще всего за событиями на биржевом опционном рынке следуют два варианта реакции валютного рынка Форекс (спот), на котором обычно работают бинарные трейдеры:

  • экспирация или страйки крупных сделок дают резкие спекулятивные ценовые импульсы в обратном, относительно большей массы опционов, направлении;
  • если держатели больших открытых объемов видят, что идет в противоположную, невыгодную для них, сторону могут начать действия по возврату к нужным уровням через фондовый и валютный рынки;

Биржевые опционные уровни и данные открытого интереса необходимо использовать только как базовые элементы для создания комплексной торговой стратегии, но не в качестве основного источника принятия торговых решений. Рынок «классических» опционов работает иначе, чем бинарный, но в комбинации с техническими индикаторами может быть источником надежных и прибыльных сигналов.

Рекомендуем ознакомится с нашими обзорами надежных брокеров, с депозитом от 10 долларов.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Многие новички задают вопрос — почему ценовые уровни пользуются такой популярностью на рынках? Дело в том, что поведение цены определяется соотношением реального спроса и предложения, поэтому, исследуя объём, можно с высокой степенью достоверности определить силу уровня. Но знать точку входа это конечно хорошо, а как быть с целями? И здесь могут помочь уже опционные уровни.

Прежде всего, хотелось бы разобраться, что же такое опционы, где они обращаются и какое отношение имеют к Форексу. В общем случае под классическим опционом понимается право (но не обязательство) купить или продать базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене, при этом держатель опциона может его перепродать другому покупателю до истечения срока экспирации.

Базовым активом в данном случае чаще всего выступают акции и фьючерсы на товары, акции и валюты, вот именно последний вариант и будет нам интересен для построения каркаса торговой стратегии.

Как рассчитать опционные уровни на сегодня

Что такое фьючерс и какова его роль в опционной торговле?

Заключая фьючерсный контракт, покупатель и продавец накладывают на себя обязательства – первый обязуется купить товар по заявленной цене после истечения срока контракта, а второй обязуется продать (поставить) товар покупателю. Подобные сделки называются производными финансовыми инструментами и чаще всего свободно обращаются на финансовом рынке, который может быть биржевым и внебиржевым.

На внебиржевом рынке обращаются контракты с нестандартными условиями, которые определяют сами продавцы и покупатели. Как можно догадаться, практической пользы от подобной информации для трейдера не будет, а вот на биржевом рынке все сделки стандартизированы, что позволяет анализировать их совокупность.

Фьючерсный контракт не всегда подразумевает физическую поставку базового актива, существуют также и расчётные фьючерсы, когда реальной поставки не происходит. Стороны лишь производят взаиморасчёты на сумму разницы между ценой контракта и физической стоимостью товара.

Но это для нас не принципиально, главное другое — рынок валютных фьючерсов в отличие от внебиржевого рынка Форекс является организованным. Торги контрактами сосредоточены на биржевых площадках, где все участники рынка видят одинаковые цены, объёмы и открытый интерес, что позволяет проводить точный анализ и буквально «читать» рынок.

Соответственно, торги валютными опционами также являются регламентированными, и поэтому опционные уровни с высокой степенью достоверности отражают настроения всего рынка в отношении будущей стоимости той или иной валюты.

Еще рекомендую вот этот обзор:

Методы VSA для Форекс

Роль Чикагской Товарной Биржи при анализе опционных уровней

В настоящее время существует множество бирж, на которых ежедневно совершаются операции с различными фьючерсами и опционами, но самые большие объёмы торгов по данным инструментам характерны для Чикагской Товарной Биржи (CME Group).

На момент написания статьи наиболее ликвидными фьючерсами данной площадки являлись контракты на:

  • 6E – евро;
  • 6J – японскую йену;
  • 6A – австралийский доллар;
  • 6B – британский фунт;
  • 6C – канадский доллар;
  • 6S – швейцарский франк;
  • 6N – новозеландский доллар;

К основному названию контракта всегда добавляется ещё два символа, сразу за основным кодом (например, 6E) следует обозначение месяца поставки/расчёта и обозначение года. Например, 6EH5 – это фьючерс на евро, который истекает в марте 2015 года.

Грубо говоря, анализировать опционные уровни можно на всех «мажорах», все же остальные валютные инструменты являются недостаточно ликвидными. По этой причине скопление открытого интереса по опционам на том или ином «страйке» будет показывать настрой лишь некоторых участников рынка.

Может возникнуть вопрос – а что первичное, спот-рынок Форекс или срочный рынок, т.е. где цена быстрее реагирует на важные события? На самом деле, это не важно, так как корреляция между котировками основных валютных пар на межбанке и ценой фьючерса стремится к 1. Единственное, что здесь следует учитывать, что на CME все валютные фьючерсы номинированы в долларах США, поэтому на некоторых парах график будет «перевёрнут», например:

Основные понятия, которые нудны при анализе опционных уровней

Выше уже был упомянут «страйк» — это ничто иное, как цена исполнения опционного контракта, которой отведена ключевая роль при анализе уровней. С ней же неразрывно связано понятие опционной премии, т.е. суммы, уплаченной покупателем опциона продавцу при заключении сделки.

Именно профиль открытого интереса по страйкам является основой торговой стратегии на базе опционных уровней. Подробнее о методике их расчёта и построении можно прочитать в следующей публикации.

И последнее, на что следует обратить внимание в рамках сегодняшней темы, так это на типы опционов – Call и Put.

  • Call – это опцион на покупку, приобретая который покупатель делает ставку на рост стоимости базового актива;
  • Put – опцион на продажу, который принесёт доход покупателю в том случае, если базовый актив подешевеет.

В принципе, теперь можно перейти к практической части стратегии на базе опционных уровней.

Торговые стратегии, построенные на уровнях поддержки и сопротивления, по праву считаются универсальными. Связано это с тем, что динамика курса любой валютной пары определяется исключительно спросом и предложением на ту или иную валюту, но если текущую ситуацию в MetaTrader 4 можно оценить даже при помощи тиковых объёмов, то для прогноза будущих целей лучше применять индикатор опционных уровней для MT4.

Прежде чем описывать настройки и порядок установки индикатора, разберёмся с понятием опциона.

Опционные уровни в торговле на Форекс

Под классическим опционом понимается дериватив, держатель которого получает право купить или продать базовый актив по фиксированной цене, при этом за приобретение данного права покупатель опциона всегда платит так называемую «фиксированную премию».

Нас, Форекс-трейдеров, будут интересовать опционы, базовым активом для которых являются фьючерсы на валюту, обращающиеся на площадке CME Globex.

Для чего нужны опционные уровни в MT4?

Анализ опционных уровней в MT4 ничем не отличается от анализа ежедневных бюллетеней CME, только в последнем случае всю информацию приходится искать и считать вручную. В случае с индикатором достаточно будет выполнить несколько простых действий, после чего он сам разметит на графике все ключевые элементы.

Но о технической стороне вопроса я скажу немного позже, а пока обратим внимание на важные теоретические моменты, и первое, что необходимо запомнить (выучить, записать и на стенку повесить), так это классификацию контрактов, которые бывают двух типов —  Call и Put.

Опцион Call – это право на покупку базового актива по заранее оговоренной цене. Если трейдер покупает контракт «call», он получит прибыль в том случае, если базовый актив подорожает, при этом максимальный убыток ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль не имеет пределов.

Если трейдер решит продать «call», то его прибыль будет ограничена премией, которую ему выплачивает покупатель, а убытки не имеют ограничения.

Опцион Put – это право на продажу актива, реализация которого принесёт неограниченную прибыль в том случае, если цена базового актива снизится за время действия контракта, а вот если продать «Put», то профит от продажи будет ограничен величиной премии, при этом убытки от подобных операций не имеют «дна».

Таким образом, в процессе покупки и продажи опционов у трейдеров возникают следующие конфликты интересов:

  1. Покупатели, уплатившие премию, рассчитывают на достижение ценой ключевых уровней (иначе говоря, «страйков» — цен исполнения), а продавцы (получающие премии), принимают все усилия для того, чтобы не дать цене достигнуть отметки, выгодной покупателям;
  2. Покупатели опционов Call и Put также вступают в борьбу, так как их интересы диаметрально противоположны.

Опционные уровни в MT4 как раз и строятся для того, чтобы вовремя распознать важные цены, на которых участники опционного рынка начнут агрессивно покупать и продавать актив.

Индикатор eVOLution-options

На сегодняшний день существует только один бесплатный индикатор, при помощи которого можно построить опционные уровни в MT4, имя ему — «eVOLution-options». Все остальные разработки, которые мне попадались, были либо платными, либо требовали обязательной регистрации на сайте автора.

Разметка eVOLution-options выглядит следующим образом:

Смотрится весьма неплохо, но чтобы получить эту ценную информацию, придётся правильно установить индикатор, для этого выполняем два действия:

  1. Файл eVOLution-options.mq4 копируем в стандартную папку терминала, где хранятся все индикаторы.
  2. Затем заходим в директорию «MQL4 – Files» и создаём в ней папку с именем «evolution-options».

Для того чтобы индикатор отобразил актуальные опционные уровни в MT4, придётся ежедневно скачивать специальные файлы с сайта разработчика. Все они имеют формат «csv» и обобщают информацию из последнего бюллетеня CME. Найти их можно по адресу: http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для более удобного представления информации все отчёты сгруппированы по дням и собраны в архивы:

Если сделки заключаются на одной валютной паре (или активе), можно скопировать в папку «evolution-options» только один файл, в котором обобщена информация по уровням для соответствующего инструмента.

После того, как все перечисленные действия были выполнены, остаётся запустить терминал, открыть график и прицепить к нему индикатор опционных уровней для MT4:

В раскрывшемся окне настроек внимание следует обратить практически на все параметры:

  • NumberOfDays – количество дней, за которые индикатор покажет разметку.
  • HideForLongTimeframe – отображать ли уровни на крупных таймфреймах. Если задать «false», то на H4 и D1 «внутридневные» уровни не будут показаны.
  • ShowKeyZone – включить ключевую зону.
  • ShowMajorLevels – показать/скрыть «лучшие» уровни, от которых можно заключать агрессивные сделки.
  • ShowMajorCALLLevels – включить отображение уровней CALL (играют роль сопротивления).
  • ShowMajorPUTLevels – включить отображение уровней PUT (играют роль поддержки).

Остальные параметры предназначены для настройки цветов.

Применять полученную разметку можно по классике – покупать пару от поддержки и продавать от сопротивления, или, как альтернативный вариант, открывать позиции в сторону пробоя основных уровней. Кстати о сделках, эксперт даже сам даёт рекомендации, в какую сторону лучше торговать:

  • если стрелка направлена вверх – покупаем выше жёлтой области;
  • если стрелка указывает вниз – продаём ниже ключевой зоны.

  Любой тип ценной бумаги должен быть под полным контролем специальных служб и норм законодательства. Для этого существуют некоммерческие организации, которые занимаются обеспечением условий для законной торговли ценных бумаг. Обычно это очень крупные организации и занимаются они всеми типами договоров, но существуют и узконаправленные, например, опционная биржа.

Что называют опционной биржей?

  Опционная биржа – это некоммерческое предприятие, которое создано для централизации и локализации оборота опционов в одном месте. Зачастую такие организации занимаются также фьючерсными и форвардными сделками.
  Иногда термин биржа путают с опционным рынком. Биржа — это часть опционного рынка, его стандартизированная часть, но опционный рынок может существовать и вне бирж. Например, крупные опционные сделки, которые заключаются уже не в первый раз, часто оговариваются вне специализированных бирж. В таком случае опцион будет частью рынка, но он не относится к бирже. Еще одно отличие — опционная биржа существует согласно своей страны, а рынок контролируется мировыми стандартами.

Чикагская опционная биржа

  Первой биржей, которая занимается торговлей только опционов и фьючерсов стала Чикагская опционная биржа (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Ее основали в 1973 году. Она является дочерней организацией крупнейшей товарной биржи мира – Чикагской торговой палаты.
  Открытие такой организации знаменовало начало новой истории опционов, ведь впервые этой ценной бумаге было отдано такое внимание. На данный момент 51% всех опционов США реализуются именно на этой бирже. Не менее внушителен и показатель по миру.
  Основной конек организации – торговля индексными опционами.

Роман Анкудинов «Опционный анализ форекс»- отзыв и обзор курса.

Фондовый индекс – это показатель цены корзины ценных бумаг. На данный момент на бирже существует около 40 видов индексных договоров, она обеспечивает условия для торговли 91% всех подобных опционов в мире.

Европейская опционная биржа

  Забегая вперед, хотелось бы сказать, что с 1997 года такой организации не существует, но рассказать о ней все же стоит, ведь отдельные опционные биржи не так распространены.
  Сформирована она была на 5 лет позже биржи в Чикаго, в 1978 году в Амстердаме, Нидерланды. Занимательно то, что именно в этой стране появились самые первые опционы.   Произошло это в 30-х годах XVII века. Тогда в стране произошел бунт популярности тюльпанов, который позже получил название тюльпаномания. В это время мелкие предприниматели выпускали опционы для того, чтобы получить средства на открытие своей цветочной лавки. В некотором роде, такие опционы напоминали первичные акции организации.
  В 1997 году биржа слилась с Амстердамской фондовой биржей. Та, в свою очередь, тоже понесла значительные изменения.
  На данный момент самой крупной торговой площадкой опционов в Европе является Лондонская фондовая биржа.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Вам также может понравиться

Об авторе admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *